日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下「NSSOL」）のグループ会社であるNSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社（代表取締役社長：住元 秀嗣、以下「NSFMC」）は、金融機関のモデル・リスク管理を支援するプラットフォーム「VIGILO MRM」※1の提供を開始します。金融庁が「モデル・リスク管理に関する原則」を出すなど、モデル・リスク管理の重要性が高まる中、煩雑な管理業務をVIGILO MRMにより合理化し、健全なモデル活用による事業成長に貢献します。
背景と目的
金融機関におけるモデル利用・高度化の進展に伴い、モデル・リスクへの対応がいっそう求められています。モデルの不適切な管理・利用は、リーマンショックや近年ではシリコンバレー銀行破綻の一因になってきました。モデル・リスク管理の規制化は米国でいち早く進展し、英国やEUも追従することでグローバルスタンダードとなりました。日本においても、2021年に金融庁が「モデル・リスク管理に関する原則」を公表し、対象金融機関での管理態勢構築が推進されています。一方で、モデル・リスクの一覧性や適切な情報共有・連携など、具体的な管理方法のあり方については模索中の金融機関が多いことが現状です。
NSFMCはVIGILO MRMの提供により、各金融機関のモデル・リスク管理の頑健性と透明性向上を通した事業推進に貢献します。
VIGILO MRMの特徴
VIGILO MRMは、NSSOLのITサービスプラットフォーム「Nestorium」上に構築されています。加えて、VIGILO MRMはFISC基準※2のような高いセキュリティ基準を充足するように構築しており、アクセス制御やトレーサビリティといったモデル・リスク管理に求められる要件ももれなく満たしています。また、SaaSでありながら各金融機関が管理するクラウド上に文書・データを保管するため、機密情報の管理に配慮した利用が可能です。標準要件に則った機能をサブスクリプション方式で提供することから、導入時費用の抑制と低価格での提供を実現しています。
VIGILO MRMを利用した業務プロセスの全体像
VIGILO MRMは、モデル・リスク管理に求められる基本的な役割・業務を網羅します。1線・2線・3線がそれぞれの役割に応じた使い方をすることが可能であり、開発・登録・検証・承認・運用・モニタリングといったモデルのライフサイクルにおける状況を統一的に把握できます。さらに、モデル・リスク管理状況のダッシュボード表示により全社的なモデル・リスクを俯瞰して把握することも可能となります。
なお、今後は金融機関においてもAIモデルの利用が急速に拡大していくものと考えられます。VIGILO MRMはAIモデルも含めた全社ベースでの効率的なモデル・リスク管理を可能とする機能拡充も展望しています。
今後もNSSOLは、当社のパーパス「ともに未来を考え 社会の新たな可能性を テクノロジーと情熱で切り拓く」のもと、グループ会社と連携しながら、安全でお客様に信頼されるITサービスの提供に貢献してまいります。
以上
