新規制「バーゼルⅡ」実施に合わせて新システムを構築内部管理が充実し、信用リスクを精密に把握可能に

中央三井信託銀行株式会社様

• 新規制に対応できる信用リスク管理システム

  中央三井信託銀行は、中央三井トラスト・グループで個人・法人向けサービスを担う金融機関である。同社を含め、国際業務を行う銀行は「バーゼルⅡ（新BIS規制）」にもとづいて自己資本比率を算出する必要がある。
  バーゼルⅡでは信用リスクの算定に複数の手法が用意された。このうち内部格付手法を用いると、自ら決めた基準でリスクを評価でき、自己資本比率をより適切に算出できるというメリットがある。一方、内部格付手法では複雑なデータ処理が必要になり、ITを活用しなければ、実現はほぼ不可能である。そこで、中央三井信託銀行は2003年、バーゼルⅡに対応するため、信用リスク統合管理システムの構築を検討した。

• 金融系システムに強い新日鉄ソリューションズ

  システム構築のパートナーには、新日鉄ソリューションズが選ばれた。同社はITベンダーとして金融系システムに対する知識と経験を数多く蓄積している。それに加えて「金融業務に詳しい監査法人と組んで非常にレベルの高い提案をしていただいたことが決め手になりました」（リスク統括部信用リスク管理グループ調査役）という。

• 市場系、業務系のノウハウでサポート

  2004年1月、「初期開発」プロジェクトがスタートする。機能を柔軟に作りこめるスクラッチ開発で進めたが、開発は一筋縄では行かなかった。規制内容が公表された後もその内容を詳細に解釈してシステムに反映させる必要があったため、決める要件が非常に多く、1日に十数枚のヒアリング・シートが行き交うような毎日が続いた。新日鉄ソリューションズは、このような中、担当者をサポートしながらシステムを作り込んでいった。
  中央三井信託銀行リスク統括部信用リスク管理グループ調査役は「市場系、業務系のノウハウを数多くもっていることに驚きました」と語る。

• 新システムで全事業の信用リスクを把握

  初期開発が終わり、基本機能を備えたシステムのテストを終えたのは2005年9月である。一部オーバーラップして2005年8月からは、第一から第三まで合計3回にわたる追加開発が実施された。第三期追加開発は2007年3月に終えている。
  中央三井信託銀行では、今回のシステムをベースに、今後も機能の追加やブラッシュアップを行っていく。「新システムにより、当社が保有する信用リスクを、多様な事業全体にわたって横断的に把握することができるようになりました」（リスク統括部信用リスク管理グループ調査役）。