グローバル展開の加速に向け連結自己資本比率の算出を高度化

野村ホールディングス株式会社様

• 事業のグローバル展開加速へリスク管理の高度化を決断

  世界の主要な金融・資本市場に幅広いサービスを提供する野村グループの持ち株会社である野村ホールディングス。旧リーマン・ブラザーズの海外事業などの継承を含む、さまざまな施策によって、グローバル展開を加速している。
  同社はこれまで、グループの財務体質の健全性を示す指標である連結自己資本比率の算出に、多くの金融機関が採用する「標準的手法（SA）」を利用してきたが、グローバル化の一段の進展に伴って高度化を決断。市場の変化をより精密に反映する「基礎的内部格付手法（FIRB）」に基づく算出を目指した。証券会社はポートフォリオを柔軟に変化させるとともに、資産の日次時価評価が可能であることを踏まえ、最短では日次で連結自己資本比率の速報値を算出・レポートできる新システムを求めた。

• 実績のあるNSSOLの「北斎」をベースに新システムを構築

  IRBでは、自社で推計したデフォルト率を用いてリスクウェイトを算出するため、SAに比べると、きめ細かなデータを収集し、複雑な計算を行う必要がある。短工期であることを考慮して、野村ホールディングスは、バーゼルII対応システムの構築に多くの実績を持つ新日鉄ソリューションズをパートナーに選定。同社のパッケージソフトウエア「北斎」をベースに新システムを構築することにした。
  「北斎」はスタンドアロンの製品だが、計算センターにシステム運用を集約しながら、世界各地の事業拠点におけるアクセスや分析を可能とするため、Webシステム化および英語対応を実施した。さらに、データの抽出、加工、書き出しに新日鉄ソリューションズのETLツールを用い、日次でデータを収集する仕組みを作っている。

• グループのリスク管理を日次で実現、利用者の作業時間も短縮

  新システムは計画通り稼働を開始した。2011年3月期から、基礎的内部格付手法による連結自己資本比率の開示をスタートしている。また、2011年9月には、旧システムで実行していたSAに基づく連結自己資本比率の算出機能を統合し、SAとFIRBを一体的に算出するシステムを実現した。
  新システムに対する満足度は高い。新しい規制資本比率算出システムでは、グループの連結自己資本比率を計算するだけではなく、グループの組織ごとのリスク量といった情報を、日次/月次といったタイミングで、これまで以上にスピーディに出力できる。
  今後は、そうして計算した、組織ごとのリスク量を活用して、リスク管理業務のさらなる高度化を図っていく。