MarketQuants＼マーケットクオンツ
経済価値ベースの市場リスク管理ソリューション「MarketQuants＼マーケットクオンツ」をご提供します
市場リスク管理部門の管理対象とするリスクは金利、為替、株式、コモディティなど多岐にわたります。 「MarketQuants＼マーケットクオンツ」ではその全てのリスク・カテゴリーの相関を考慮して、リスク量を計測します。また、信用スプレッド、ボラティリティの変動を捉えることも可能です。
日次におけるトレーディング勘定の市場リスク計測のほか、バンキング勘定も含めた全行の市場リスクも計測できます。
豊富な分析機能を搭載
- BPV（Basis Point Value）
- GPS（Grid Point Sensitivity）
- 分散共分散VaR
- ヒストリカルVaR
- バックテスト
- ストレステスト
- 銀行勘定の金利リスク（ΔEVE/ΔNII）
- 要因分析
- 寄与度分析
特徴
BancWare＼バンクウェアと連携し、ALMと整合的な市場リスク管理が可能です
BancWare Convergence＼バンクウェアコンバージェンスと連携することで、資産負債の将来シナリオに基づく将来現在価値、将来VaRの算出が可能です。これにより、ALM・収益シミュレーションと一体化した市場リスクの管理が可能です。
- バーゼル規制「銀行勘定の金利リスク（ΔEVE/ΔNII）」を算出
- 現在時点、将来時点での現在価値、VaR、アウトライヤーの算出
- 約定金利、TPレート基準にてリスク量を算出可能
- BancWare Convergence＼バンクウェアコンバージェンスで対応できないデリバティブ商品、仕組債に対応
導入効果
報告資料作成支援機能により当局報告も容易に作成が可能です
金融庁オフサイトモニタリング、日銀報告に必要となるMarketQuants＼マーケットクオンツ算出値（感応度）を専用テーブルに格納します。この定型報告やその他の計測結果及び計算前提に関するテーブルはCSVファイルで出力が可能です。
- 金融庁オフサイトモニタリング
- 銀行勘定の金利リスク（ΔEVE/ΔNII）
- その他
構成
約定・CF・感応度・PVなど多彩なポジション入力方法により他システムとの連携が容易です
