ALM・リスク管理
自社の保有する各種リスクの統合的な管理
バランスシートの構造変化、複雑な金融商品への投資、市場ボラティリティの拡大など、金融機関の抱えるリスクプロファイルは複雑さを増しています。それらのリスクの所在を把握・計測し適切に制御することで、収益性と健全性を高めていくことが金融機関の経営に求められています。日鉄ソリューションズでは、ALM・市場リスク管理をはじめ、様々なリスクを多角的な視点から分析・統合管理するソリューションを提供しています。
特徴
豊富な業務知見と高度なエンジニアリング技術
各種リスク管理に対応した豊富なパッケージシステムに加え、数多くのリスク管理システム導入の経験に裏打ちされたコンサルティングと、高度なシステムエンジニアリング技術の提供により、お客様のご要望にベストマッチする統合的なリスク管理ソリューションの構築をサポートさせていただきます。
導入効果
統合的なリスク管理態勢の構築を実現できます
- 各リスク管理パッケージシステムを連携させることで、自社の保有する各種リスク量を統合的に管理することが可能となり、自己資本の十分性や、部門の収益性を管理する統合リスク管理の枠組みを構築することが可能となります。
- VaR（バリュー・アット・リスク）では捕捉しきれない想定外の市場変動や与信先のデフォルトに備えるためのストレステストの実施環境を整備することができます。
構成
リスク管理に対応するパッケージラインアップ
ALM金利リスクの計量化 ⇒ BancWare Convergence＼バンクウェアコンバージェンス
全社的な市場リスクの統合 ⇒ MarketQuants＼マーケットクオンツ
バーゼルⅡ・Ⅲに対応した自己資本比率の算出 ⇒ 北斎
与信集中リスクの計量化 ⇒ CreditQuants＼クレジットクオンツ
バーゼルⅢ流動性規制に対応した各種指標の算出 ⇒ BancMeasure LQ（PDF:288KB）
市場リスク、信用リスクの統合と経済資本の配賦 ⇒ リスク統合システム
金融商品時価開示に伴う預貸金等の時価算出 ⇒ BancMeasure（PDF:296KB）
